Ruchomy system średniej ceny kanału

Średnia krocząca - MA ZMNIEJSZAJĄCA Średnia krocząca - MA Jako przykład SMA rozważ zabezpieczenie z następującymi cenami zamknięcia w ciągu 15 dni: Tydzień 1 (5 dni) 20, 22, 24, 25, 23 Tydzień 2 (5 dni) 26, 28, 26, 29, 27 Tydzień 3 (5 dni) 28, 30, 27, 29, 28 10-dniowa MA określiłaby ceny zamknięcia za pierwsze 10 dni jako pierwszy punkt danych. Następny punkt danych obniżyłby najwcześniejszą cenę, dodał cenę w dniu 11 i wziął średnią, i tak dalej, jak pokazano poniżej. Jak wspomniano wcześniej, IZ opóźnia bieżące działania cenowe, ponieważ są one oparte na wcześniejszych cenach, im dłuższy okres czasu dla MA, tym większe opóźnienie. Tak więc 200-dniowa MA będzie miała znacznie większy stopień opóźnienia niż 20-dniowy MA, ponieważ zawiera ceny z ostatnich 200 dni. Czas stosowania MA zależy od celów handlowych, a krótsze MA stosuje się w przypadku transakcji krótkoterminowych, a długoterminowe IZ są bardziej odpowiednie dla inwestorów długoterminowych. 200-dniowy MA jest szeroko śledzony przez inwestorów i handlowców, z przerwami powyżej i poniżej tej średniej ruchomej uważanej za ważny sygnał handlowy. IZ przekazują również ważne sygnały transakcyjne samodzielnie lub gdy przechodzą dwie średnie wartości. Wzrost wartości MA wskazuje, że zabezpieczenie ma tendencję wzrostową. podczas gdy malejący MA wskazuje na to, że ma tendencję zniżkową. Podobnie, pęd w górę jest potwierdzany przez zwyżkowy crossover. co ma miejsce, gdy krótkoterminowe MA przechodzi ponad długoterminowe MA. Pęd w dół jest potwierdzany przez niedźwiedzi crossover, który występuje, gdy krótkoterminowe MA przechodzi poniżej długoterminowego MA. Moving Average The Moving Average Technical Indicator pokazuje średnią cenę instrumentu na pewien okres czasu. Kiedy oblicza się średnią ruchomą, średnia cena instrumentu za ten okres jest równa. Wraz ze zmianą ceny, średnia krocząca albo się zwiększa, albo maleje. Istnieją cztery różne typy średnich kroczących: proste (określane również jako arytmetyczne), wykładnicze. Wygładzone i ważone. Średnia ruchoma może być obliczana dla dowolnego sekwencyjnego zestawu danych, w tym cen otwarcia i zamknięcia, najwyższych i najniższych cen, wolumenu obrotu lub innych wskaźników. Często zdarza się, że stosowane są średnie z podwójnego ruchu. Jedyną rzeczą, w której średnie ruchome różnych typów różnią się znacznie od siebie, jest sytuacja, w której współczynniki masy, które są przypisane do najnowszych danych, są różne. W przypadku, gdy mówimy o prostej średniej ruchomej. wszystkie ceny danego okresu są równe pod względem wartości. Wykładnicza średnia ruchoma i liniowa średnia ważona przenoszą większą wartość do najnowszych cen. Najczęstszym sposobem interpretowania średniej ceny ruchomej jest porównanie jej dynamiki z działaniem ceny. Kiedy cena instrumentu wzrośnie powyżej średniej kroczącej, pojawi się sygnał kupna, jeśli cena spadnie poniżej średniej kroczącej, mamy sygnał sprzedaży. Ten system handlu, oparty na średniej ruchomej, nie jest zaprojektowany, aby zapewnić wejście na rynek w jego najniższym punkcie, a jego wyjście na prawo. Pozwala to działać zgodnie z następującym trendem: kupić wkrótce po tym, jak ceny osiągną dno i sprzedać wkrótce po tym, jak ceny osiągną swój szczyt. Średnie kroczące można również zastosować do wskaźników. W tym przypadku interpretacja średniej kroczącej wskaźnika jest podobna do interpretacji średnich kroczących: jeśli wskaźnik wzrośnie powyżej średniej kroczącej, oznacza to, że rosnący ruch wskaźnika prawdopodobnie będzie kontynuowany: jeśli wskaźnik spadnie poniżej średniej kroczącej, oznacza, że ​​prawdopodobnie będzie nadal spadać. Oto typy średnich kroczących na wykresie: Średnia ruchoma średnia (SMA) Średnia ruchoma wykładnicza (EMA) Wygładzona średnia ruchoma (SMMA) Liniowa ważona średnia ruchoma (LWMA) Możesz przetestować sygnały handlowe tego wskaźnika, tworząc Expert Advisor w kreatorze MQL5. Obliczanie prostej średniej ruchomej (SMA) Prosta, czyli średnia arytmetyczna średnia ruchoma jest obliczana poprzez zsumowanie cen zamknięcia instrumentu w ciągu pewnej liczby pojedynczych okresów (na przykład 12 godzin). Wartość ta jest następnie dzielona przez liczbę takich okresów. SMA SUM (ZAMKNIJ (i), N) N Suma sum ZAMKNIJ (i) aktualny okres cena zamknięcia N liczba okresów obliczeniowych. Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) Wykładniczo wyrównana średnia krocząca jest obliczana poprzez dodanie określonej części bieżącej ceny zamknięcia do poprzedniej wartości średniej ruchomej. Z wykładniczo wygładzonymi średnimi ruchami, ostatnie bliskie ceny mają większą wartość. P-proc. Wykładnicza średnia krocząca będzie wyglądała następująco: EMA (ZAMKNIJ (i) P) (EMA (i - 1) (1 - P)) ZAMKNIJ (i) aktualna cena zamknięcia okresu EMA (i - 1) Wartość średniej ruchomej z poprzedniego okresu P procent wykorzystania wartości ceny. Wygładzona średnia ruchoma (SMMA) Pierwsza wartość tej wygładzonej średniej kroczącej jest obliczana jako prosta średnia ruchoma (SMA): SUM1 SUMA (ZAMKNIJ (i), N) Druga średnia krocząca jest obliczana zgodnie z tą formułą: SMMA (i) (SMMA1 (N-1) ZAMKNIJ (i)) N Następujące ruchome wartości średnie są obliczane zgodnie z poniższym wzorem: PREVSUM SMMA (i - 1) N SMMA (i) (PREVSUM - SMMA (i - 1) CLOSE (i)) N Suma sum SUM1 całkowita suma cen zamknięcia dla N okresów liczona jest od poprzedniego paska PREVSUM wygładzona suma poprzedniego paska SMMA (i-1) wygładzona średnia krocząca z poprzedniego paska SMMA (i) wygładzona średnia krocząca z bieżącego słupka (z wyjątkiem pierwszego) ZAMKNIJ (i) aktualna cena zamknięcia N okres wygładzania. Po konwersji arytmetycznej można uprościć formułę: SMMA (i) (SMMA (i - 1) (N - 1) ZAMKNIJ (i)) N Liniowa ważona średnia ruchoma (LWMA) W przypadku ważonej średniej kroczącej najnowsze dane są większej wartości niż więcej wczesnych danych. Ważoną średnią ruchomą oblicza się, mnożąc każdą z cen zamknięcia w rozpatrywanej serii, przez określony współczynnik wagowy: LWMA SUM (ZAMKNIJ (i) i, N) SUMA (i, N) Suma sum ZAMKNIJ (i) aktualna cena zamknięcia Suma (i, N) całkowita suma współczynników wagowych N okresu wygładzania. Pierwszy objaw Jake'a Bernsteina w jego książce The Compleat Day Trader. ta metoda handlu wykorzystuje kanał średniej ruchomej, w którym transakcje są podejmowane, gdy cena akcji przesuwa się i wychodzi z kanału. Kanał składa się z dwóch średnich ruchomych. Górna granica kanału to 10-okresowa prosta średnia krocząca ceny wysokiej. Dolna granica kanału to 8-okresowa prosta średnia krocząca najniższej ceny. Ten dzienny wykres Yahoo Inc. (YHOO) ma zastosowany kanał średniej ruchomej. Zasady dokonywania transakcji są proste. Gdy akcja cenowa dla dwóch kolejnych pasów odbywa się całkowicie poza kanałem, pozycja może zostać wykorzystana w następnym dniu handlowym. Na przykład sygnał kupna jest uruchamiany, gdy dwa kolejne bary wymieniają się nad kanałem. Odwrotnie, sygnał sprzedaży jest uruchamiany, gdy dwa kolejne pręty wymieniają się pod kanałem. Ten dzienny wykres Energen Corp. (EGN) pokazuje sygnały kupna i sprzedaży. Czasami sygnały kupna i sprzedaży mogą spowodować, że wejdziesz i wyjdziesz z rynku. Z czasem będzie to miało negatywny wpływ na saldo Twojego rachunku handlowego. Podobnie jak w przypadku każdej metody transakcyjnej, ostrożne zarządzanie zleceniami stop loss management musi być konsekwentnie stosowane. Więc. jak możesz przezwyciężyć to zwykłe niepowodzenie w handlu Udoskonalenie swoich sygnałów wejściowych pomoże zmniejszyć efekt whipsaw. Zawiadomienie na wykresie Energen Corp. po wygenerowaniu sygnału giełda ma tendencję do pauzy, a nawet cofnięcia. Możesz użyć sygnału wejściowego jako obszaru oporu lub wsparcia w zależności od trendu w magazynie. Na przykład, jeśli zostanie wyzwolony sygnał kupna, należy poczekać, aż stan zostanie odtworzony w dolnym paśmie kanału średniej ruchomej. Po dotknięciu pasma i odwróceniu możesz wejść do pozycji kupna o niskim ryzyku. Przeciwieństwo działa z sygnałem sprzedaży. Po wygenerowaniu sygnału sprzedaży poczekaj, aż towar wyśle ​​do górnego pasma kanału średniej ruchomej. Po odwróceniu zapasów możesz wprowadzić pozycję sprzedaży niskiego ryzyka. Poniższa tabela Harley-Davidson Inc. (HDI) pokazuje obszary wsparcia i oporu po uruchomieniu sygnałów kupna i sprzedaży. Dzięki ruchomemu systemowi kanałów zawsze możesz być na rynku. długi lub krótki. Kanał średniej ruchomej jest sam w sobie solidną metodą transakcyjną. W połączeniu z dodatkowymi wskaźnikami technicznymi, takimi jak świeczniki. Fala Elliotta. Fibonacci i względny indeks wytrzymałości. kanał średniej ruchomej staje się potężnym systemem, z którego będziesz często korzystać. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat handlu kanałami i innych metod handlu, zdobądź tę książkę. Nowe systemy i metody handlu - wydanie czwarte: Perry J. Kaufman John Wiley Sons, Inc. 2005 1200 stron I Want This Book, Now