Przenoszenie średnia rsi

Średnie kroczące - proste i wykładnicze średnie kroczące - proste i wykładnicze wprowadzenie Średnie ruchome wygładzają dane o cenach, tworząc trend następujący po wskaźniku. Nie przewidują one kierunku cen, ale raczej określają bieżący kierunek z opóźnieniem. Średnie opóźnienie ruchu, ponieważ są one oparte na cenach z przeszłości. Pomimo tego opóźnienia, średnie ruchy pomagają w płynnej akcji cenowej i odfiltrowują hałas. Stanowią one również elementy składowe wielu innych wskaźników technicznych i nakładek, takich jak Bollinger Bands. MACD i oscylator McClellana. Dwa najbardziej popularne typy średnich kroczących to średnia ruchoma (SMA) i wykładnicza średnia ruchoma (EMA). Te średnie ruchome można wykorzystać do określenia kierunku trendu lub określenia potencjalnych poziomów wsparcia i oporu. Tutaj znajduje się wykres zawierający zarówno SMA, jak i EMA: Prosta średnia ruchoma Prosta średnia ruchoma powstaje przez obliczenie średniej ceny papieru wartościowego na określoną liczbę okresów. Większość średnich kroczących opiera się na cenach zamknięcia. 5-dniowa prosta średnia krocząca to pięciodniowa suma cen zamknięcia podzielona przez pięć. Jak sama nazwa wskazuje, średnia ruchoma jest średnią, która się porusza. Stare dane są usuwane, gdy dostępne są nowe dane. Powoduje to, że średnia przemieszcza się wzdłuż skali czasu. Poniżej znajduje się przykład pięciodniowej średniej ruchomej ewoluującej w ciągu trzech dni. Pierwszy dzień średniej ruchomej obejmuje jedynie ostatnie pięć dni. Drugi dzień średniej ruchomej obniża pierwszy punkt danych (11) i dodaje nowy punkt danych (16). Trzeci dzień średniej ruchomej kontynuowany jest przez zrzucenie pierwszego punktu danych (12) i dodanie nowego punktu danych (17). W powyższym przykładzie ceny stopniowo rosną od 11 do 17 w sumie przez siedem dni. Zauważ, że średnia ruchoma również wzrasta z 13 do 15 w trzydniowym okresie obliczeniowym. Zauważ również, że każda średnia krocząca jest tuż poniżej ostatniej ceny. Na przykład średnia krocząca z pierwszego dnia wynosi 13, a ostatnia cena to 15. Ceny poprzednich czterech dni były niższe, a to spowodowało opóźnienie średniej ruchomej. Wykładnicza średnia ruchoma Wykładnicza średnia ruchoma zmniejsza opóźnienie, stosując większą wagę do ostatnich cen. Współczynnik zastosowany do najnowszej ceny zależy od liczby okresów w średniej ruchomej. Istnieją trzy kroki do obliczenia wykładniczej średniej kroczącej. Najpierw oblicz prostą średnią ruchomą. Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) musi się gdzieś zacząć, aby w pierwszej kalkulacji użyć prostej średniej kroczącej jako EMA z poprzedniego okresu. Po drugie, oblicz mnożnik wagi. Po trzecie, oblicz wykładniczą średnią ruchomą. Poniższy wzór dotyczy 10-dniowego EMA. 10-okresowa wykładnicza średnia krocząca stosuje 18,13 wagi do najnowszej ceny. 10-okresowa EMA może być również nazywana 18,18 EMA. 20-okresowa EMA stosuje wagę 9,52 do ostatniej ceny (2 (201) 0,0952). Zwróć uwagę, że ważenie w krótszym okresie jest większe niż ważenie w dłuższym okresie czasu. W rzeczywistości waga zmniejsza się o połowę za każdym razem, gdy podwaja się średni okres kroczący. Jeśli chcesz nam konkretną wartość procentową dla EMA, możesz użyć tej formuły, aby przekonwertować ją na przedziały czasowe, a następnie wprowadzić tę wartość jako parametr EMA039: Poniżej znajduje się przykład 10-dniowej prostej średniej kroczącej z 10-dniowego arkusza kalkulacyjnego dzienna wykładnicza średnia krocząca dla Intela. Proste średnie ruchome są proste i nie wymagają wielu wyjaśnień. Średnia z 10 dni po prostu przesuwa się, gdy pojawiają się nowe ceny i spadają stare ceny. Wykładnicza średnia ruchowa rozpoczyna się od prostej wartości średniej ruchomej (22.22) w pierwszym obliczeniu. Po pierwszych obliczeniach przejmuje normalna formuła. Ponieważ EMA zaczyna się od prostej średniej kroczącej, jej prawdziwa wartość nie zostanie zrealizowana przed upływem 20 lub więcej okresów. Innymi słowy, wartość arkusza kalkulacyjnego Excela może różnić się od wartości wykresu z powodu krótkiego okresu obserwacji. Ten arkusz kalkulacyjny cofa się tylko o 30 okresów, co oznacza, że ​​wpływ prostej średniej kroczącej miał 20 okresów do rozproszenia. StockCharts ma co najmniej 250-okresów (zwykle znacznie więcej) do swoich obliczeń, więc skutki prostej średniej ruchomej w pierwszym obliczeniu zostały w pełni rozproszone. Czynnik opóźnienia Im dłużej średnia ruchoma, tym więcej opóźnienia. 10-dniowa wykładnicza średnia krocząca będzie dość uważnie wiązać się z cenami i wkrótce nastąpi po zmianie cen. Krótkie średnie ruchome są jak łodzie motorowe - zwinne i szybkie do zmiany. Natomiast 100-dniowa średnia ruchoma zawiera wiele przeszłych danych, które spowalniają ją. Dłuższe średnie ruchome są jak cysterny oceaniczne - letargiczne i wolno się zmieniają. Aby zmienić kurs, trwająca 100 dni średnia ruchoma wymaga większego i dłuższego ruchu cenowego. Powyższy wykres przedstawia ETF SampP 500 z 10-dniową autoryzacją EMA podążającą za cenami i 100-dniowym szlifowaniem SMA. Nawet przy spadku z stycznia do lutego, 100-dniowa SMA odbyła kurs i nie została odrzucona. 50-dniowa SMA mieści się pomiędzy 10 a 100-dniową średnią kroczącą, jeśli chodzi o współczynnik opóźnienia. Proste i wykładnicze średnie ruchome Mimo że istnieją wyraźne różnice pomiędzy prostymi średnimi ruchomymi a wykładniczymi wartościami ruchomymi, jedno nie musi być lepsze od drugiego. Wykładnicze średnie kroczące mają mniejsze opóźnienie i dlatego są bardziej wrażliwe na ostatnie ceny - i ostatnie zmiany cen. Wykładnicze średnie ruchome obrócą się przed prostymi średnimi ruchomymi. Zwykłe średnie ruchome reprezentują rzeczywistą średnią cen w całym okresie. W związku z tym proste średnie ruchome mogą lepiej nadawać się do określania poziomów wsparcia lub oporu. Średnia preferencja ruchu zależy od celów, stylu analitycznego i horyzontu czasowego. Aby znaleźć najlepsze dopasowanie, osoby prowadzące wykresy powinny eksperymentować z obydwoma typami średnich kroczących oraz różnymi ramami czasowymi. Poniższy wykres pokazuje IBM z 50-dniowym SMA na czerwono i 50-dniowym EMA na zielono. Oba osiągnęły szczyt pod koniec stycznia, ale spadek EMA był ostrzejszy niż spadek SMA. EMA pojawiła się w połowie lutego, ale SMA była kontynuowana do końca marca. Zauważ, że SMA pojawił się ponad miesiąc po EMA. Długości i ramy czasowe Długość średniej ruchomej zależy od celów analitycznych. Krótkie średnie ruchome (5-20 okresów) najlepiej nadają się do krótkoterminowych trendów i obrotu. Osoby zainteresowane trendami średniookresowymi zdecydowałyby się na dłuższe średnie ruchome, które mogłyby przedłużyć okresy o 20-60. Inwestorzy długoterminowi będą preferować średnie kroczące o 100 lub więcej okresach. Niektóre ruchome średnie długości są bardziej popularne niż inne. 200-dniowa średnia krocząca jest prawdopodobnie najbardziej popularna. Ze względu na jego długość jest to wyraźnie długoterminowa średnia ruchoma. Następnie 50-dniowa średnia krocząca jest dość popularna ze względu na średnioterminowy trend. Wiele osób używających statystyk ruchomych 50-dniowych i 200-dniowych. Krótkoterminowa, 10-dniowa średnia ruchoma była dość popularna w przeszłości, ponieważ łatwo ją obliczyć. Jeden po prostu dodał cyfry i przeniósł kropkę dziesiętną. Identyfikacja trendów Te same sygnały mogą być generowane za pomocą prostych lub wykładniczych średnich kroczących. Jak wspomniano powyżej, preferencje zależą od każdej osoby. Poniższe przykłady wykorzystują zarówno proste, jak i wykładnicze średnie kroczące. Termin średnia ruchoma dotyczy zarówno prostych, jak i wykładniczych średnich kroczących. Kierunek średniej ruchomej przekazuje ważne informacje o cenach. Rosnąca średnia ruchoma pokazuje, że ceny generalnie rosną. Spadek średniej ruchomej wskazuje, że średnie ceny spadają. Rosnąca długoterminowa średnia ruchoma odzwierciedla długoterminowy trend wzrostowy. Spadająca długoterminowa średnia ruchoma odzwierciedla długoterminowy trend zniżkowy. Powyższy wykres pokazuje 3M (MMM) z 150-dniową wykładniczą średnią kroczącą. Ten przykład pokazuje, jak dobrze przenoszą się średnie, gdy trend jest silny. 150-dniowa EMA została odrzucona w listopadzie 2007 r. I ponownie w styczniu 2008 r. Zwróć uwagę, że zmiana kierunku w kierunku tej średniej ruchomej zajęła 15 minut. Te opóźniające się wskaźniki identyfikują odwrócenie tendencji w momencie ich wystąpienia (w najlepszym przypadku) lub po ich wystąpieniu (w najgorszym). MMM kontynuował spadki do marca 2009 r., A następnie wzrósł o 40-50. Zauważ, że 150-dniowa EMA pojawiła się dopiero po tym wzroście. Jednak kiedy to nastąpiło, MMM kontynuował wzrost przez następne 12 miesięcy. Średnie kroczące doskonale sprawdzają się w silnych trendach. Podwójne zwrotnice Dwie ruchome wartości średnie mogą być używane razem do generowania sygnałów zwrotnych. W analizie technicznej rynków finansowych. John Murphy nazywa to metodą podwójnego crossovera. Podwójne zwrotnice obejmują jedną względnie krótką średnią ruchomą i jedną względnie długą średnią ruchomą. Podobnie jak w przypadku wszystkich średnich ruchomych, ogólna długość średniej ruchomej określa ramy czasowe systemu. System wykorzystujący 5-dniową EMA i 35-dniową EMA zostanie uznany za krótkoterminową. System wykorzystujący 50-dniową SMA i 200-dniową SMA byłby uważany za średnioterminowy, a może nawet długoterminowy. Uparty crossover występuje, gdy krótsza średnia krocząca przekracza dłuższą średnią ruchomą. Jest to również znane jako złoty krzyż. Niedźwiedzia zwrotnica występuje wtedy, gdy krótsza średnia ruchowa przekracza średnią ruchomą. Jest to tzw. Martwy krzyż. Średnie ruchy zwrotne wytwarzają stosunkowo późne sygnały. W końcu system wykorzystuje dwa opóźniające wskaźniki. Im dłuższe okresy średniej ruchomej, tym większe opóźnienie sygnałów. Sygnały te działają świetnie, gdy pojawia się dobry trend. Jednakże, ruchomy przeciętny system crossover będzie wytwarzał wiele whipsaws w przypadku braku silnego trendu. Istnieje również metoda potrójnego crossover, która obejmuje trzy średnie ruchome. Ponownie, sygnał jest generowany, gdy najkrótsza średnia ruchowa przekracza dwie dłuższe ruchome. Prosty potrójny system crossover może obejmować 5-dniowe, 10-dniowe i 20-dniowe średnie ruchome. Powyższy wykres pokazuje Home Depot (HD) z 10-dniową EMA (zielona linia przerywana) i 50-dniową EMA (czerwona linia). Czarna linia to codzienne zamknięcie. Korzystanie z ruchomej średniej crossover spowodowałoby trzy whippaws przed złapaniem dobrego handlu. 10-dniowa EMA zerwała poniżej 50-dniowej EMA pod koniec października (1), ale nie trwało to długo, ponieważ 10-dniowy ruch powrócił powyżej w połowie listopada (2). Ten krzyż trwał dłużej, ale następny niedoszły zwrot w styczniu (3) nastąpił pod koniec listopada, w wyniku czego nastąpiła kolejna bicz. Ten niedźwiedzi krzyż nie trwał długo, ponieważ 10-dniowa EMA wycofała się ponad 50 dni kilka dni później (4). Po trzech złych sygnałach, czwarty sygnał zapowiadał mocny ruch, gdy kurs przeszedł powyżej 20. Są tu dwa dania na wynos. Po pierwsze, crossovers są podatne na whipsaw. Filtr cenowy lub czasowy może być zastosowany w celu zapobiegania biczom. Handlowcy mogą wymagać przejścia na 3 dni przed podjęciem działań lub wymagają, aby 10-dniowa EMA przesunęła się ponad 50-dniową EMA o określoną kwotę przed podjęciem działań. Po drugie, MACD może służyć do identyfikacji i kwantyfikacji tych zwrotnic. MACD (10,50,1) pokaże linię przedstawiającą różnicę między dwiema wykładniczymi ruchomymi wartościami średnimi. MACD zmienia się w pozytywny podczas złotego krzyża i ujemny podczas martwego krzyża. Oscylator cen procentowych (PPO) może być używany w taki sam sposób, aby pokazać różnice procentowe. Zwróć uwagę, że MACD i PPO są oparte na wykładniczych średnich kroczących i nie są zgodne z prostymi średnimi ruchomymi. Ten wykres pokazuje Oracle (ORCL) z 50-dniową EMA, 200-dniową EMA i MACD (50 200,1). Były cztery średniej ruchomej crossover w ciągu 2 12 lat. Pierwsze trzy spowodowały baty lub złe transakcje. Trwały trend rozpoczął się od czwartego crossovera, gdy ORCL awansował do połowy lat 20-tych. Po raz kolejny, średnie ruchome crossovery działają świetnie, gdy trend jest silny, ale generują straty przy braku tendencji. Współbieżności cen Średnie ruchome mogą być również wykorzystywane do generowania sygnałów za pomocą prostych zwrotów cenowych. Pozytywny sygnał generowany jest, gdy ceny przekraczają średnią ruchomą. Niedźwiecki sygnał generowany jest, gdy ceny spadają poniżej średniej ruchomej. Rozgraniczenia cen można łączyć w celu handlu w ramach większego trendu. Dłuższa średnia ruchoma ustawia ton dla większego trendu, a krótsza średnia ruchowa jest używana do generowania sygnałów. Można spodziewać się byczych krzyżyk cenowych tylko wtedy, gdy ceny są już powyżej dłuższej średniej ruchomej. Byłoby to zgodne z większym trendem. Na przykład, jeśli cena jest powyżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni, kartownicy będą koncentrować się tylko na sygnałach, gdy cena wzrośnie powyżej 50-dniowej średniej kroczącej. Oczywiście, ruch poniżej 50-dniowej średniej ruchomej poprzedzałby taki sygnał, ale takie niedźwiedzie krzyże byłyby ignorowane, ponieważ większy trend jest wyższy. Niedźwiecki krzyż sugerowałby jedynie wycofanie się z większego trendu wzrostowego. Przesunięcie powyżej 50-dniowej średniej kroczącej oznaczałoby wzrost cen i kontynuację większego trendu wzrostowego. Następny wykres pokazuje Emerson Electric (EMR) z 50-dniową EMA i 200-dniową EMA. Akcje przesunęły się powyżej i utrzymywały ponad 200-dniową średnią ruchomą w sierpniu. Były spadki poniżej 50-dniowej EMA na początku listopada i ponownie na początku lutego. Ceny szybko wróciły powyżej 50-dniowej EMA, aby zapewnić sygnały zwyżkujące (zielone strzałki) w harmonii z większym trendem wzrostowym. MACD (1,50,1) jest pokazane w oknie wskaźnika, aby potwierdzić krzyże cen powyżej lub poniżej 50-dniowej EMA. Jednodniowy EMA jest równy cenie zamknięcia. MACD (1,50,1) jest dodatni, gdy zamknięcie jest powyżej 50-dniowej EMA i jest ujemne, gdy zamknięcie jest poniżej 50-dniowej EMA. Wsparcie i opór Średnie ruchome mogą również działać jako wsparcie w trendzie wzrostowym i oporze w okresie spadkowym. Krótkoterminowy trend wzrostowy może znaleźć wsparcie w pobliżu 20-dniowej prostej średniej kroczącej, która jest również używana w pasmach Bollinger. Długoterminowy trend wzrostowy może znaleźć wsparcie w pobliżu 200-dniowej prostej średniej kroczącej, która jest najpopularniejszą długoterminową średnią kroczącą. Jeśli tak, 200-dniowa średnia krocząca może zaoferować wsparcie lub opór tylko dlatego, że jest tak szeroko stosowana. To prawie jak samospełniające się proroctwo. Powyższy wykres pokazuje NY Composite z 200-dniową prostą średnią kroczącą od połowy 2004 r. Do końca 2008 r. 200-dniowy okres zapewniał wsparcie wiele razy podczas zaliczki. Po odwróceniu trendu z dwupiętrową przerwą na wsparcie, 200-dniowa średnia ruchoma działała jako opór około 9500. Nie oczekuj dokładnego poziomu wsparcia i oporu ze średnich kroczących, zwłaszcza dłuższych średnich kroczących. Rynki są napędzane emocjami, co sprawia, że ​​są podatne na przeinaczenia. Zamiast dokładnych poziomów, średnie ruchome mogą służyć do identyfikacji stref wsparcia lub oporu. Wnioski Zalety stosowania średnich kroczących należy porównać z wadami. Średnie kroczące to następujące po trendach lub opóźnione wskaźniki, które zawsze będą o krok za sobą. Niekoniecznie jest to jednak złe. W końcu trend jest twoim przyjacielem i najlepiej jest handlować w kierunku tego trendu. Średnie ruchome zapewniają, że inwestor jest zgodny z obecnym trendem. Mimo że trend jest Twoim przyjacielem, papiery wartościowe poświęcają dużo czasu na zakresy transakcji, co sprawia, że ​​średnie ruchome są nieefektywne. Będąc w trendzie, średnie ruchy będą Cię utrzymywać, ale także dawać późne sygnały. Don039t spodziewać się sprzedaży na górze i kupić na dole za pomocą średnich ruchomych. Podobnie jak w przypadku większości narzędzi analizy technicznej, średnich kroczących nie należy używać samodzielnie, lecz w połączeniu z innymi uzupełniającymi się narzędziami. Za pomocą średnich ruchomych można określić ogólny trend, a następnie użyć RSI do określenia poziomów wykupienia lub wyprzedania. Dodawanie średnich kroczących do wykresów StockCharts Średnie kroczące są dostępne jako nakładka ceny na stole warsztatowym SharpCharts. Korzystając z menu rozwijanego Nakładki, użytkownicy mogą wybrać prostą średnią ruchomą lub wykładniczą średnią kroczącą. Pierwszy parametr służy do ustawiania liczby okresów. Opcjonalny parametr można dodać, aby określić, które pole cenowe powinno być użyte w obliczeniach - O dla otwartego, H dla wysokiego, L dla niskiego i C dla zamknięcia. Przecinek służy do rozdzielania parametrów. Kolejny opcjonalny parametr można dodać, aby przesunąć średnie ruchome w lewo (w przeszłości) lub w prawo (w przyszłości). Liczba ujemna (-10) przesunęłaby średnią ruchomą na lewe 10 okresów. Dodatnia liczba (10) przesunęłaby średnią ruchomą do właściwych 10 okresów. Wielokrotne średnie ruchome mogą zostać nałożone na wykres cenowy, po prostu dodając kolejną linię nakładki do stołu warsztatowego. Członkowie StockCharts mogą zmieniać kolory i styl, aby rozróżnić wiele średnich kroczących. Po wybraniu wskaźnika otwórz Opcje zaawansowane, klikając mały zielony trójkąt. Opcje zaawansowane mogą również służyć do dodawania ruchomej średniej nakładki do innych wskaźników technicznych, takich jak RSI, CCI i Volume. Kliknij tutaj, aby zobaczyć wykres na żywo z kilkoma różnymi średnimi ruchomymi. Używanie średnich kroczących za pomocą wykresów StockCharts Oto kilka przykładowych skanów, które członkowie StockCharts mogą wykorzystać do skanowania w różnych średnich ruchomych sytuacjach: Przeciążający ruchomy średni krzyż: to skanowanie szuka zapasów z rosnącą 150-dniową prostą średnią kroczącą i wzrostem o 5 - dzień EMA i 35-dniowa EMA. 150-dniowa średnia krocząca rośnie tak długo, jak długo utrzymuje się powyżej poziomu sprzed pięciu dni. Przeciążenie występuje, gdy 5-dniowa EMA przenosi się powyżej 35-dniowej EMA na ponad średnią głośność. Niedźwiedzia średnia ruchoma: te skany szukają zapasów o spadającej 150-dniowej prostej średniej kroczącej i niedźwiedzim krzyżu 5-dniowej EMA i 35-dniowej EMA. 150-dniowa średnia krocząca spada tak długo, jak utrzymuje się poniżej poziomu sprzed pięciu dni. Niedźwiedzia krzyż występuje, gdy 5-dniowa EMA przenosi się poniżej 35-dniowej EMA na ponad przeciętną objętość. Dalsze badania Książka Johna Murphy'ego39 zawiera rozdział poświęcony ruchomym średnim i ich różnym zastosowaniom. Murphy opisuje zalety i wady średnich kroczących. Ponadto Murphy pokazuje, jak średnie ruchome współdziałają z zespołami Bollinger Bands i systemami handlu opartymi na kanałach. Analiza techniczna rynków finansowych John Murphy Wskaźnik siły relatywnej (RSI) Wskaźnik siły względnej (RSI) Wprowadzenie Opracowany J. Welles Wilder, Wskaźnik Względnej Siły (RSI) jest oscylatorem pędu, który mierzy szybkość i zmianę ruchów cen. RSI oscyluje pomiędzy zerem a 100. Tradycyjnie, i według Wildera, RSI jest uważany za wykupionego, gdy powyżej 70 i oversold, gdy poniżej 30. Sygnały mogą być generowane przez poszukiwanie rozbieżności, huśtawka awarii i crossover linii środkowej. RSI może również służyć do identyfikacji ogólnego trendu. RSI jest niezwykle popularnym wskaźnikiem tempa, który pojawiał się w wielu artykułach, wywiadach i książkach na przestrzeni lat. W szczególności książka Constance Brown039s, Technical Analysis for Trading Professional, zawiera koncepcję hossy i rynków niedźwiedzi dla RSI. Andrew Cardwell, mentor RSI Browna, wprowadził pozytywne i negatywne zmiany w RSI. Co więcej, Cardwell zmienił pojęcie dywergencji, dosłownie iw przenośni, na głowie. Wilder przedstawia RSI w swojej książce z 1978 r. Nowe koncepcje w technicznych systemach handlu. Ta książka zawiera także SAR paraboliczne, Średni zasięg rzeczywisty i koncepcję ruchu kierunkowego (ADX). Pomimo rozwoju przed erą komputerów, wskaźniki Wilder039 przetrwały próbę czasu i pozostają niezwykle popularne. Obliczenia Aby uprościć objaśnienie obliczeń, RSI podzielono na podstawowe elementy: RS. Średni wzrost i średnia strata. Kalkulacja RSI oparta jest na 14 okresach, co jest domyślnie sugerowane przez Wildera w jego książce. Straty są wyrażane jako wartości dodatnie, a nie ujemne. Pierwsze obliczenia dla średniego zysku i średniej straty są prostymi 14 okresowymi średnimi. Pierwszy średni zysk Suma zysków w ciągu ostatnich 14 okresów 14. Pierwsza średnia strata suma strat w ciągu ostatnich 14 okresów 14 Drugi i kolejne obliczenia są oparte na wcześniejszych średnich i bieżących stratach zysku: Średni zysk (poprzedni średni zysk ) x 13 current Gain 14. Average Loss (previous Average Loss) x 13 current Loss 14. Podjęcie poprzedniej wartości plus bieżącej wartości jest techniką wygładzania podobną do tej stosowanej w wykładniczym obliczaniu średniej ruchomej. Oznacza to również, że wartości RSI stają się dokładniejsze, gdy wydłużany jest okres obliczeniowy. SharpCharts wykorzystuje co najmniej 250 punktów danych przed datą rozpoczęcia dowolnego wykresu (zakładając, że istnieje wiele danych) podczas obliczania swoich wartości RSI. Aby dokładnie odtworzyć nasze numery RSI, formuła będzie wymagać co najmniej 250 punktów danych. Formuła Wilder039s normalizuje RS i przekształca go w oscylator, który waha się od zera do 100. W rzeczywistości wykres RS wygląda dokładnie tak samo jak wykres RSI. Etap normalizacji ułatwia identyfikację ekstremów, ponieważ RSI jest ograniczony zasięgiem. RSI wynosi 0, gdy średni wzrost wynosi zero. Przy założeniu 14-okresowego RSI zerowa wartość RSI oznacza, że ​​ceny przesunęły się o mniej niż 14 okresów. Nie było zysków do zmierzenia. RSI wynosi 100, gdy średnia strata wynosi zero. Oznacza to, że ceny wzrosły o więcej niż 14 okresów. Nie było strat na miarę. Poniżej przedstawiono arkusz kalkulacyjny programu Excel, który pokazuje początek obliczeń RSI w akcji. Uwaga: Proces wygładzania wpływa na wartości RSI. Wartości RS są wygładzane po pierwszych obliczeniach. Średnia strata jest równa sumie strat podzielonych przez 14 dla pierwszych obliczeń. Kolejne obliczenia mnożą poprzednią wartość przez 13, dodają ostatnią wartość, a następnie dzielą sumę przez 14. To tworzy efekt wygładzania. To samo dotyczy Średniego zysku. Z powodu tego wygładzania wartości RSI mogą się różnić w zależności od całkowitego okresu obliczeniowego. 250 okresów pozwoli na bardziej wygładzanie niż 30 okresów, co nieznacznie wpłynie na wartości RSI. Stockcharts cofa się do 250 dni, jeśli to możliwe. Jeśli średnia strata jest równa zero, wówczas występuje sytuacja dzielenia przez zero dla RS i RSI jest z definicji ustawiona na 100. Podobnie, RSI jest równe 0, gdy Średni wzrost wynosi zero. Parametry Domyślny czas oczekiwania na RSI wynosi 14, ale można go obniżyć, aby zwiększyć czułość lub zwiększyć w celu zmniejszenia czułości. 10-dniowe RSI jest bardziej prawdopodobne, że osiągnie poziom wykupienia lub wyprzedania niż 20-dniowe RSI. Parametry spojrzenia również zależą od zmienności security039s. 14-dniowy RSI dla sprzedawcy internetowego Amazon (AMZN) jest bardziej prawdopodobne, że zostanie wykupiony lub wyprzedany niż 14-dniowy RSI dla Duke'a (DUK), narzędzia. RSI jest uważane za wykupienie, gdy jest powyżej 70 i wyprzedane, gdy jest poniżej 30 lat. Te tradycyjne poziomy można również dostosować w celu lepszego dopasowania do wymagań bezpieczeństwa lub analitycznych. Zwiększenie wykupienia do 80 lub obniżenie wyprzedaży do 20 zmniejszy liczbę odliczanych od końca wyników. Krótkoterminowi inwestorzy czasami używają 2-okresowego RSI, aby odszukać odczyty powyżej 80 i wyprzedać odczyty poniżej 20. Wykupienie - Oversold Wilder za RSI wykupił powyżej 70 i wyprzedał poniżej 30. Wykres 3 pokazuje McDonald z 14-dniowym RSI. Ta tabela zawiera codziennie słupki w kolorze szarym z jednodniowym SMA na różowo, aby podkreślić ceny zamknięcia, ponieważ RSI opiera się na cenach zamknięcia. Pracując od lewej do prawej, zapasy zostały wyprzedane pod koniec lipca i znalazły poparcie około 44 (1). Zauważ, że dno ewoluowało po oversold czytania. Stado nie osiągnęło dna, gdy tylko pojawiło się wyprzedanie. Wyodrębnianie może być procesem. Z poziomu wyprzedaży, RSI przeniosła się powyżej 70 w połowie września, aby stać się wykupem. Pomimo tego wyliczenia wykupu, zapasy nie spadły. Zamiast tego, zapas zatrzymał się na kilka tygodni, a potem dalej. Kolejne trzy wykupienia miały miejsce, zanim zapasy osiągnęły najwyższy poziom w grudniu (2). Oscylatory Momentum mogą zostać wykupione (wyprzedane) i pozostają w silnym trendzie wzrostowym (w dół). Pierwsze trzy wykupione odczyty zapowiadały konsolidację. Czwarta zbiegła się ze znaczącym szczytem. RSI następnie przeniósł się z wykupienia na oversold w styczniu. Ostateczne dno nie pokrywało się z początkowym odczytem wyprzedaży, ponieważ zapasy ostatecznie dnają kilka tygodni później około 46 (3). Podobnie jak wiele oscylatorów pędu, wykupione i wyprzedane odczyty dla RSI działają najlepiej, gdy ceny przesuwają się w bok w zakresie. Wykres 4 pokazuje MEMC Electronics (WFR) handlujący między 13,5 a 21 w okresie od kwietnia do września 2009 r. Zasób osiągnął maksimum wkrótce po tym, jak RSI osiągnął 70 i dno wkrótce po osiągnięciu stażu 30. Rozbieżności Według Wildera rozbieżności sygnalizują potencjalny punkt zwrotny, ponieważ kierunek rozpędu nie potwierdza ceny. Rozbieżność w horyzoncie występuje wtedy, gdy podstawowe zabezpieczenia obniżają niskie, a RSI tworzą wyższe wartości niskie. RSI nie potwierdza niższego niskiego, a to wskazuje na wzmocnienie. Niedźwiedzia dywergencja powstaje, gdy poziom bezpieczeństwa jest wyższy, a wskaźnik RSI jest niższy. RSI nie potwierdza nowego maksimum, a to pokazuje słabnący moment. Wykres 5 pokazuje Ebay (EBAY) z borsukową dywergencją w sierpniu-październiku. Zasób przeniósł się do nowych poziomów w okresie od września do października, ale RSI utworzyły niższe wysokości dla dywergencji bessy. Późniejsze załamanie w połowie października potwierdziło osłabienie. Bycza dywergencja powstała w okresie styczeń-marzec. Bycza rozbieżność powstała w wyniku przejścia Ebaya na nowe marże w marcu, a wskaźnik RSI utrzymał się powyżej poprzedniego poziomu. RSI odzwierciedliła mniejszą dynamikę spadkową w okresie luty-marzec. Przerwa w połowie marca potwierdziła poprawę sytuacji. Rozbieżności wydają się być bardziej solidne, gdy tworzą się po wykupieniu lub wyprzedaniu lektury. Zanim się zbytnio podekscytują rozbieżności jako doskonałe sygnały handlowe, należy zauważyć, że rozbieżności wprowadzają w błąd w silnym trendzie. Silny trend wzrostowy może wykazać wiele bessowatych rozbieżności zanim top rzeczywiście się zmaterializuje. Odwrotnie, bycze rozbieżności mogą pojawić się w silnym trendzie spadkowym - a jednak tendencja spadkowa trwa. Wykres 6 przedstawia SampP 500 ETF (SPY) z trzema niedźwiedziowymi rozbieżnościami i ciągłym trendem wzrostowym. Te niedźwiedzie rozbieżności mogły ostrzegać przed krótkoterminowym wycofywaniem, ale nie było wyraźnego odwrócenia trendu. Hałasy awaryjne Wilder również uważał wahania awaryjne za mocne oznaki zbliżającego się odwrócenia. Huśtania awaryjne są niezależne od akcji cenowych. Innymi słowy, awaryjne wahania skupiają się wyłącznie na RSI dla sygnałów i ignorują koncepcję rozbieżności. Upadek byczego usterki tworzy się, gdy RSI przemieszcza się poniżej 30 (wyprzedzenie), odbija się powyżej 30, wycofuje, utrzymuje powyżej 30, a następnie przerywa swój wcześniejszy wzrost. Jest to w zasadzie przejście na poziomy wyprzedaży, a następnie wyższe niskie poziomy powyżej wyprzedaży. Na wykresie 7 pokazano Research in Motion (RIMM) z 10-dniowym RSI stanowiącym huśtawkę niepowodzenia. Niedźwiedzia awaria powoduje powstanie, gdy RSI przemieszcza się powyżej 70, cofa się, odbija, nie przekracza 70, a następnie przerywa swój poprzedni spadek. Jest to w zasadzie przejście do poziomów wykupienia, a następnie niższy poziom wysoki poniżej poziomu wykupienia. Wykres 8 pokazuje Texas Instruments (TXN) z nieudaną awaryjną zmianą w maju-czerwcu 2008 r. W analizie technicznej dla profesjonalisty handlowego Constance Brown sugeruje, że oscylatory nie przemieszczają się między 0 a 100. Jest to również nazwa pierwszego rozdział. Brown określa zasięg rynku byka i rynek niedźwiedzi dla RSI. RSI ma tendencje wahać się między 40 a 90 na rynku hossy (trend wzrostowy), a 40-50 stref działa jako wsparcie. Zakresy te mogą się różnić w zależności od parametrów RSI, siły trendu i zmienności podstawowego zabezpieczenia. Wykres 9 pokazuje 14-tygodniowy wskaźnik RSI dla SPY na rynku hossy od 2003 r. Do 2007 r. RSI wzrósł powyżej 70 pod koniec 2003 r., A następnie przeniósł się do swojej hossy (40-90). W lipcu 2004 r. Nastąpiło jedno przekroczenie 40, ale RSI utrzymywało strefę 40-50 co najmniej pięć razy od stycznia 2005 r. Do października 2007 r. (Zielone strzałki). Zwróć uwagę, że wycofania do tej strefy zapewniają punkty wejścia o niskim ryzyku, aby wziąć udział w trendzie wzrostowym. Z drugiej strony, RSI ma tendencje do wahań między 10 a 60 na rynku niedźwiedzi (trend zniżkowy), a strefa 50-60 działa jako opór. Na wykresie 10 przedstawiono 14-dniowy wskaźnik RSI dla indeksu dolara amerykańskiego (USD) podczas jego spadkowej tendencji w 2009 roku. RSI przeniósł się do 30 w marcu, sygnalizując początek zakresu niedźwiedzi. Strefa 40-50 oznaczała następnie opór do wybuchu w grudniu. Pozytywne i ujemne odwrócenia Andrew Cardwell opracował pozytywne i negatywne odwrócenia RSI, które są przeciwieństwem bessy i niedźwiedzi. Książki Cardwell039s są wyczerpane, ale oferuje seminaria opisujące te metody. Constance Brown przyznaje Andrew Cardwell za jej oświecenie RSI. Przed omówieniem techniki odwrócenia należy zauważyć, że interpretacja rozbieżności Cardwell'a różni się od Wildera. Cardwell uznał niedźwiedziowe rozbieżności za zjawisko rynkowe. Innymi słowy, tendencje wzrostowe są bardziej prawdopodobne w przypadku bessy. Podobnie, bycze rozbieżności są uważane za zjawisko rynku niedźwiedzia, które wskazuje na tendencję zniżkową. Pozytywna odwrotność tworzy się, gdy RSI wykuwa niższy poziom niski, a poziom bezpieczeństwa kształtuje się na wyższym poziomie. Ta niższa niska nie ma zbyt wysokich poziomów, ale zwykle wynosi od 30 do 50. Wykres 11 pokazuje MMM z dodatnim kształtowaniem zwrotnym w czerwcu 2009 r. MMM przełamał opór kilka tygodni później i RSI przesunął się powyżej 70. Pomimo słabszego rozpędu z niższym poziomem w RSI MMM utrzymywał się powyżej poprzedniego niskiego poziomu i wykazywał ukrytą siłę. Zasadniczo akcja cenowa unieważniła rozpęd. Negatywne odwrócenie jest przeciwieństwem pozytywnego odwrócenia. Wskaźnik RSI jest wyższy, ale poziom bezpieczeństwa jest niższy. Ponownie, wyższy wzrost jest zwykle tuż poniżej poziomu wykupienia w obszarze 50-70. Wykres 12 pokazuje Starbucks (SBUX), który tworzy niższy poziom, ponieważ RSI tworzy wyższą wartość. Mimo że RSI podniosło nowy wysoki wzrost i rozpęd był silny, akcja cenowa nie potwierdziła, jako niższa wysoka forma. Ta negatywna zmiana zapowiadała wielki przełom pod koniec czerwca i gwałtowny spadek. Wnioski RSI jest wszechstronnym oscylatorem pędu, który przetrwał próbę czasu. Pomimo zmian zmienności i rynków na przestrzeni lat, RSI pozostaje tak samo aktualne jak w czasach Wilder39. Podczas gdy oryginalne interpretacje Wilder'a pomagają zrozumieć wskaźnik, praca Browna i Cardwella przenosi interpretację RSI na nowy poziom. Dostosowanie się do tego poziomu wymaga ponownego przemyślenia ze strony tradycyjnie szkolonych chartystów. Wilder uważa warunki wykupienia za dojrzałe do odwrócenia, ale wykup może być również oznaką siły. Niełasne rozbieżności wciąż dają dobre sygnały, ale uczestnicy rynku muszą uważać na silne trendy, gdy bessy są w rzeczywistości normalne. Chociaż koncepcja pozytywnych i negatywnych odwrotów może wydawać się podważać interpretację Wilder'a, logika ma sens, a Wilder nie lekceważy wartości kładzenia większego nacisku na akcję cenową. Pozytywne i negatywne odwrócenia sprawiają, że pierwszeństwo ma przede wszystkim polityka cenowa bazowego papieru wartościowego, a drugi wskaźnik, tak jak powinien być. Rozbieżności niedźwiedziowe i zwyżkowe stawiają wskaźnik na pierwszym miejscu, a na drugim - na cenę. Poprzez położenie większego nacisku na działanie cenowe, koncepcja pozytywnych i negatywnych odwracań rzuca wyzwanie naszemu myśleniu o oscylatory pędu. Korzystanie z SharpCharts RSI jest dostępny jako wskaźnik dla SharpCharts. Po wybraniu użytkownicy mogą umieścić wskaźnik powyżej, poniżej lub poniżej bazowego wykresu cenowego. Umieszczanie RSI bezpośrednio na wykresie ceny akcentuje ruchy związane z działaniem ceny podstawowego zabezpieczenia. Użytkownicy mogą stosować zaawansowane opcje, aby wygładzić wskaźnik za pomocą średniej ruchomej lub dodać poziomą linię do oznaczania poziomu wykupienia lub wyprzedania. Sugerowane skanowanie Oversold RSI w Uptrend. Ten skan ujawnia akcje, które są w trendzie wzrostowym z wyprzedanym RSI. Po pierwsze, zapasy muszą być powyżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni, aby uzyskać ogólny wzrost. Po drugie, RSI musi przekroczyć 30, aby uzyskać wyprzedanie. RSI Wykupienie w Downtrend. Ten skan ujawnia akcje, które znajdują się w trendzie spadkowym, a obniżka RSI wykupienia. Po pierwsze, zapasy muszą być poniżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni, aby uzyskać ogólny trend zniżkowy. Po drugie, RSI musi przekroczyć 70, aby zostać wykupionym. Dalsze badania Książka Constance Brown039s przenosi RSI na nowy poziom dzięki rynkowi hossy i zakresom rynków niedźwiedzi, odwróceniom dodatnim i ujemnym oraz prognozom opartym na RSI. Niektóre metody Andrew Cardwell, jej mentora RSI, są również wyjaśnione i dopracowane w książce. Analiza techniczna dla profesjonalisty handlowego Constance BrownTEMA - szybkie podsumowanie Potrójna wykładnicza średnia ruchoma (TEMA) to kolejna gładsza i szybsza wersja opracowana przez Patricka G. Mulloy w 1994 roku. I znowu, idea wskaźnika TEMA polega nie tylko na przyjmowaniu kolejnych EMA EMA, ale w celu wyeliminowania opóźniającego czynnika występującego w tradycyjnej EMA. Formuła wskaźnika DEMA Potrójna wykładnicza średnia ruchoma (TEMA) łączy pojedynczą EMA, podwójną EMA i potrójną EMA, zapewniając mniejsze opóźnienie niż jedna z tych trzech średnich. Handel ze wskaźnikiem TEMA Handel przy użyciu TEMA jest podobny do handlu ze wskaźnikiem DEMA. Możesz zastąpić zwykłą EMA TEMA lub możesz przetestować sygnały crossover, gdy używasz dwóch wskaźników TEMA. Kopiowanie praw autorskich Wskaźniki Forex